用“期权定价”造句大全，期权定价造句
9、由于期权定价模型，期权的价格不再仅依赖于学者们的猜测。
12、着重研究了保险期权的欧式期权与永久*美式期权定价，并在文献[2]基础之上，根据等价鞅或风险中**质获得了比较令人兴奋的结论——类似于Black-Scholes期权定价公式与Merton期权定价公式。
15、当期权定价理论被应用于理财、评估等领域时，我们称为实物期权定价。
18、对欧式期权定价的B-S模型进行了推广。
21、利用概率论的理论，推导出了某一假定*券市场中有限周期买入期权的三项式期权定价公式。
24、讨论了股票价格过程遵循指数O-U过程的变异期权定价问题。
32、本文在分析了重置期权与带违约风险的期权定价模型的特点基础上，研究了随机时间的重置期权的定价问题。
35、该公式是标准跳扩散模型下的欧式期权及欧式交换期权定价公式的推广。
38、在股票期权定价博弈分析时，探讨了通过一次博弈与重复博弈合理确定股票期权计划中的行权价，并进行了实例分析。
41、包括：(1)B - S期权定价模型在企业战略投资决策中的应用。
44、考虑随机波动率下美式期权定价问题的数值模拟求解。
47、在等价鞅测度框架下，讨论了(在到期时刻)期权处于实值状态时支付函数为幂型的股票欧式期权定价公式。
50、详细探讨了折现现金流量法、市场比较法和期权定价法的原理、价值评估模型及其适用条件。
53、将期权定价理论应用于度量实物期权的价值，是对传统财务决策方法的突破，使企业财务决策行为更为科学化、理*化。
56、再者，我们以欧式下降敲出看涨和下降敲入看涨期权为例，讨论了标度和长期依赖*对障碍期权定价的影响程度及特征。
59、同时，探讨了模型的理论应用，给出了息票国债与基于息票国债的欧式期权定价公式。
63、利用期权定价理论，固定支付利率抵押贷款定价问题可以模型为一个自由边界问题或变分不等式方程
66、在不确定环境下，本文通过结合利率随机过程模型、屋价随机过程模型和其它因素模型，构建了双因素的贷款结构化期权定价模型。
69、本文通过对服从有限马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析，得出了在未来时刻波动的预测模型，并给出了相应的期权定价方法。
72、这些模型曾是更多异类期权定价唯一标准，其崩溃使风险转变为完全的不确定*(因此波动*极大)。
75、分别在股票支付红利、跳-扩散模型，在连续随机利率、跳-扩散模型，和在不连续随机利率、跳-扩散模型的假设下，推导出了各自新的期权定价公式。
1、二叉树期权定价模型；
4、此外，两种期权定价可通过期权份数相关
7、这种期权定价方法简单且直接，提供了定价新型期权的另一种途径。
11、在收益法价值评估的基础上，根据欧式B - S期权定价公式，给出房地产实物期权定价近似公式。
16、跳跃—扩散模型下利率为常数的期权定价问题一直是期权定价研究的重点问题之一。
20、期权定价理论是金融工程的主要理论基石。
25、本文基于实物期权思想，提出一种利用期权定价模型来评价高技术项目的方法。
34、完全市场条件下的欧式期权定价已有受欢迎的B - S定价公式，有交易成本的不完全市场期权定价还没有解决。
39、由于亚式期权定价模型中涉及到了股票价格的算术平均和几何平均，这使得在适用保险精算定价方法时比标准期权有些困难。
43、摘要考虑随机波动率下美式期权定价问题的数值模拟求解
48、综述了新兴的量子金融理论在期权定价上的应用，包括量子力学路径积分方法和虚拟套利动态测量理论， 以及二项式期权定价的量子模型。
52、价值评估机制是风险投资战略联盟的重要机制，传统现金流分析法难以准确评估高新技术企业的价值，但期权定价理论却可弥补传统定价方法的不足。
57、第五章介绍了 Black-Scholes期权定价模型， 同时运用 B-S 模型对 2003 年发行的代表*的可转换债券——国电转债进行定价分析并与市场价格比较。
62、在金融数学与金融工程中，期权定价理论是我们的主要研究领域之一。
67、可以用布莱克·舒尔斯期权定价模型对企业家型人力资本进行定量计算，使得对特殊的人力资本的激励有了合理的价格依据。
71、在分析R&D项目技术和市场不确定*分布特征的基础上，提出多步骤四项式期权定价模型，用于R&D项目进展评估。
76、然后考虑到泊阿松跳过程带来的风险，又采用最小方差对冲策略将风险重新对冲，得到了期权定价方程。
3、此外，两种期权定价可通过期权份数相关。
8、利用鞅方法得到了欧式未定权益定价的一般公式，欧式看涨期权和看跌期权定价及平价关系。
14、只有针对标的资产的价值漏损对期权定价模型进行相应的调整，才能正确估计期权的价值。
22、期权定价理论为技术商品的科学定价提供了一种新思路 ,特别是支付红利的美式看涨期权定价模型对解决技术商品价值评估有参考价值
33、实*工作中着重于二元期权的定价，尤其是最大认购期权。通过比较不同的二元期权定价模型，本文方法的优势尤为突出。
40、准确地为期权定价是金融交易市场规避风险的迫切需要。
46、同时，本文的创新之处是将上式三个障碍期权的定价公式推广到资产几何平均情况下时的期权定价公式
54、本文还对现有的资产定价方法进行了分析，指出了适合风险企业资产定价的方法是期权定价方法。
61、本课题的研究成果是，建立了基于人工神经网络的实物期权定价模型。
68、运用基于期权定价理论的KMV模型来得到公司的预期违约率和违约损失，从而能合理地确定贷款利率。
74、本文基于期权定价的视角分析信贷配给，以一条全新的思路阐释均衡信贷配给的成因及特征，并试图得出些许启示。
5、煤炭资源开采权期权价值形成机理是运用期权定价理论估价煤炭资源开采权价值的基础。
13、并分别采用净现值法和期权定价法来计算投资项目的净现值和股权期权价值
23、本文介绍了期权定价理论之前沿问题——亚式期权估价的最新研究成果。
37、笔者的结论为：对经理人股票期权应采用公允价值的计量属*，具体而言，就是采用期权定价模型来计量经理人股票期权。
49、参照一篮子期权的几何平均B-S期权定价模型，给出了基于实物期权的多项土地资源储备与开发的算术平均收益的夏普比率优化目标函数。
58、他和另外两名经济学奖共同创立了期权定价模型，在金融市场产生了重大影响。
70、在期权交易的实际*作中，红利和交易费用是不可避免的，因此在时间连续的市场模型中考虑红利和交易费，对丰富期权定价理论及指导金融实践的都有着重要的意义。
2、期权定价是期权交易的核心问题。
17、研究了双指数跳-扩散模型下亚式期权的定价，得到了这些期权定价得解析公式
36、鉴于专利权与期权都是一种不附带义务的选择权，期权定价理论就为高新技术创业企业的价值评估提供了理论基础。
51、因此我们有必要研究股票收益具有长期依赖*及动量效应时的期权定价问题。
65、本文介绍了企业资源计划(erp)的基本含义，利用净现值评价法和期权定价理论，探讨了论企业资源计划(erp)系统实施的经济评价问题。
6、跳跃-扩散模型下的期权定价是当前期权定价研究的热点课题之一。
31、本文将两类保*险的定价引入期权定价理论，对六种模型给出了精确的定价公式。
55、本文原创地提出了基于偏最小二乘回归（PLS）的可转债定价模型，将基于PLS的美式期权定价方法拓展到了可转债的定价；
77、这些问题中有相当部分与市场的完全*有关，为此本文首先从理论上描述非完全市场条件下的期权定价问题。
42、提供一种基于有限差分格式的数值方法为复合期权定价。
73、以实物期权定价投资分析思路，实*分析了当投资为不可逆*时不确定*因素是如何对企业投资决策行为形成影响的机制。
45、在这之后，把期权的B - S模型及二叉树模型应用于无形资产的价值评估中，并由此建立了无形资产的实物期权定价模型及其参数确定方法。
19、期权定价是现代金融理论的重要内容之一。
64、在第二个模型中是在标的资产价格遵循对数正态过程假设下，把资产价格对数收益过程逼近方法扩展到多资产期权定价上。
10、期权定价理论是金融数学的核心内容。
